Sucesión de pasos

Para la realización efectiva de un análisis econométrico es necesario efectuar una secuencia de pasos de manera que se construya un modelo adecuado de predicción, dicha secuencia esta ligada a la experiencia y a las preferencias de los investigadores, en ningún momento representa una receta que se tenga que seguir al pie de la letra, ademas es posible simultanear algunas actividades:

Secuencia de pasos en econometría

1. Planteamiento teórico del modelo econométrico (formulación de hipótesis; o relaciones funcionales)
2. Supuestos del modelo y formulación de hipótesis.
3. Construcción de la forma matemática del modelo teórico e identificación de las principales variables y relaciones funcionales de las mismas.
4. Elaboración funcional del modelo econométrico.
5. Identificar la información necesaria para realizar el modelo econométrico.
6. Recolección de datos de la serie y comparación gráfica de las observaciones.
7. Estimación de los coeficientes del modelo econométrico.
8. Validez del modelo mediante la aplicación de pruebas estadísticas.
9. Pronóstico.
10. Toma de decisiones y diseño de políticas o acciones preventivas o correctivas, basadas en el modelo.

Paso 1
Planteamiento teórico del modelo econométrico

La primera etapa consiste en seleccionar un modelo económico, para ello es necesario adoptar un enfoque de teoría económica, por ejemplo bajo los supuestos de la teoría clásica, neoclásica, keynesiana o estructuralista, etc, todo depende del modelo que se estudie, esto con el objeto de facilitar la identificación de las relaciones de las variables y el establecimiento de los supuestos, y de igual manera sirve como base para explicar las proyecciones y justificar la toma de decisiones y políticas derivadas de los resultados del modelo econométrico.

Esta primer parte no es más que tomar una hipótesis de teoría económica que relacione una variable dependiente a una o más variables independientes.

Ejemplo: “en la medida que se aumenta el precio de un bien y/o servicio determinado y manteniendo todo lo demás constante, las cantidades demandadas de las mismas serán menores”

Paso 2
Supuestos del modelo y formulación de hipótesis

A partir de esa selección se procede a conocer todos los límites o alcances del modelo y por lo tanto se determinan los supuestos con los que el modelo adquiere validez teórica.
Ejemplo:”se trata de un bien normal, en un mercado de competencia perfecta y no se tiene sustituto.”

En cualquier caso se parte de una hipótesis de teoría económica, la cual se busca demostrar mediante procedimientos estadístico, indistintamente que modelo se desee comprobar se parte de una afirmación de relación entre variables representada mediante una ecuación matemática.

Este punto es importante por cuanto la hipótesis será la referencia con la que se busca demostrar la investigación, en caso que se encuentre información confiable que mediante la ecuación de regresión calculada se compruebe la relación de las variables, se esta en posición de avalar o aceptar la hipótesis y por tanto el estudio se vuelve una herramienta de análisis que facilita la explicación de un fenómeno.

Paso 3
Construcción de la forma matemática del modelo teórico e identificación de las principales variables y relaciones funcionales de las mismas.

Conociendo con exactitud las relaciones funcionales de la teoría, los supuestos en los que el modelo tiene validez se pasa a determinar la forma matemática de dicho modelo

Ejemplo “D=a-bP”

Donde:
D: Cantidades demandas (variable dependiente)
a: Demanda Autónoma ( Intercepto)
b: Elasticidad precio de la demanda (Pendiente de la recta)
P: Precio (variable independiente)

Es posible que el investigador determine que existen otras variables como gustos y preferencias, edad, etnia, etc. Sin embargo el modelo se puede ajustar a esas variables siempre y cuando se posea la información para determinar la relación y sobre todo de registros estadísticos numéricos que permitan el cálculo del modelo econométrico.

Paso 4
Elaboración funcional del modelo econométrico

A partir de ello se puede trabajar con esa ecuación para adecuarla a su forma “regresiva”, es decir a plantearlo de manera que los datos se adecuen de manera natural a un promedio y se “Ajusten” a una tendencia, para ello se requiere expresar el modelo en términos funcionales de Mínimos Cuadrados Ordenados, dicho método se planteará más adelante.

Paso 5
Identificar la información necesaria para realizar el modelo econométrico.

Cuando se esta seguro del modelo y se tiene la forma econométrica, se pasa a considerar el lugar donde se puede obtener la información, cual es la más útil y la facilidad de recolección de la misma.

Este paso consiste en verificar la existencia y registro de las variables, en muchos de los casos, no se cuenta con una variable del modelo como tal, por ejemplo para la ecuación de producción el nivel de capital físico de la economía, que no en todas las economías se calcula , no obstante por tratarse de análisis de tendencia, se puede sustituir el nivel de capital por una representativa de su variación, que en este caso, puede ser perfectamente el nivel de inversión, la idea central reside en adecuar la variable del modelo a los datos más cercanos con que se cuentan .

Es necesario considerar en ente punto cual de toda la información de serie estadística que representa mejor a la o las variables estudiadas.

A nivel general se esperaría obtener al menos 31 observaciones de cada variable, debido principalmente a que a partir de ese número de observaciones una serie de registros se adecua al Teorema del Límite Central, lo que significa que es una serie con curva normal, el cual es un requisito dentro de la econometría para dar validez estadística al modelo.

No obstante se sabe que los registros obtenidos de una unidad observacional poblacional tienden a cumplir los supuestos de la curva normal es decir que se adecua a una curva de probabilidad de forma de campana que es simétrica alrededor de su valor medio, aproximadamente el 68% del área bajo la curva normal se posiciona entre los valores de su media (µ) y su varianza (), el 95% se ubica entre µ ± 2 y alrededor del 99.7% se encuentra en µ±3, tal como muestra la gráfica.

El supuesto que se trabaja con un modelo en que sus variables se comportan de manera normal permite garantizar:

1. Una distribución normal de las perturbaciones estocásticas.
2. Que los estimadores son insesgados o que no están influenciados por variables externas.
3. Tienen una varianza mínima lo que significa una media altamente representativa.
4. Consistencia, en la media que se aumenta el valor de la muestra o de observaciones para estimar, los valores proyectados se acercan o igualan los valores poblacionales reales.
5. Los coeficientes estimados tiene varianza mínima por lo que los parámetros encontrados por Mínimos cuadrados Ordinarios son los Mejores Estimadores Insesgados lineal.